2021.7.21更新

日本銀行【教えて！にちぎん】HP

「バーゼル合意(通称「BIS規制」)」はバーゼル銀行監督委員会（1975年にG10諸国の中央銀行総裁会議により設立）により、国際的な取引を手掛ける銀行に対して、自己資本の強化を要求する規制のことです。

このバーゼルIII（バーゼルIIIの最も重要な特徴のNSFR標準実装部分）の適用は欧州が先月2021年6月28日から、英国が来年2022年1月1日からとなり、すでに先月から欧州では開始されているようです。

日本銀行のウェブサイトによると、Iでは銀行の自己資本の測定方法や達成すべき最低ライン（8%以上）が定められ、IIでは最低所要自己資本比率規制（リスク計測の精緻化）、銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証、情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上が3つの柱となっているようです。

2008年のリーマンショックを教訓に、世界的な銀行の破綻による金融危機を避けるため財務の健全さを高める狙いで議論が始まりました。
そのため自己資本比率規制は維持した上で、リスク資産の算定方法を厳格化し、自己資本比率をより保守的にすることで不測の事態を和らげようとするものです。

「バーゼルIII」は2013年から段階的に導入され、2028年には完全実施される予定です。
今のところ日本のメガ3行は、自己資本比率8%以上は維持できる見通しで、特に増資の必要はないということです。

金融機関の健全性を守り、金融市場の世界的な混乱を防ぐ目的のために作られた規制ですが、金融機関の自己資本比率を厳しく定めたこの規制は、今後のメガバンクはもちろんのこと、地域金融機関・経済にも少なからず影響を及ぼすと考えられ、動向には注目していきたいと思います。(K)